たとえばMy father has never stopped gambling.を名詞化した時、gambling which my father has never stopped doingとなりますが、gamblingをぼかした言い方にしたい場合は、gambling which をwhatに置き換えることが出来ます。gambling which～の場合は「父が一度も辞めたことのないギャンブル」という意味になりますが、what～の方は「父が一度も辞めたことのないこと」という意味になります。
実際の会話で関係代名詞 what を使う時、その内容は使う本人だけが意識していることになります。